Escribir un script

Hola, soy bastante novato en esto del Linux, así que supongo que la pregunta será bastante simple. Estaba intentando crear un script para las iptables, pero es que no tengo ni idea de cómo hacerlo, escribo los comandos en un archivo, pero no sé lo que tengo que hacer para que el sistema operativo lo vea como un script, y no como un simple documento de texto. Gracias y un saludo